Vou fazer backtesting e simulação ao vivo da sua estratégia de trading

Vou fazer backtest e analisar sua estratégia de trading usando Python, com processamento de dados de nível institucional e métodos quantitativos. Tenho experiência trabalhando com grandes conjuntos de dados financeiros, incluindo a construção de pipelines de dados por mais de 5 anos com dados de opções NIFTY, criptomoedas, profundidade de ordens L2/L3/L4, etc.

Utilizo frameworks como Nautilus, QuantConnect LEAN, HFTBacktest, vectorbt, backtesting.py e sistemas personalizados para entregar resultados precisos e escaláveis.

O que entrego:

• Backtest completo em dados históricos
• Métricas de desempenho (PnL, drawdown, Sharpe, taxa de vitória)
• Conjuntos de dados limpos e relatórios em Excel/CSV

Capacidades avançadas:

• Simulações de Monte Carlo
• Otimização de parâmetros e análise de risco
• Suporte a múltiplos ativos (ações, opções, criptomoedas)

Sistemas e desenvolvimento:

• Recuperação de dados via API (ao vivo + históricos), conexões WebSocket
• Fluxos de trabalho automatizados (atualizações diárias de dados)
• Suporte full-stack (backend + interface de dashboard)
• Integração de dados em tempo real
• Cálculo de mais de 30 métricas como sharpe, sortino, etc.

Também posso criar dashboards para visualizar o desempenho e automatizar seu pipeline de estratégia.

Por favor, envie uma mensagem sobre suas necessidades antes de fazer seu pedido!