Vou construir modelos de risco quantitativos e simulações de monte carlo

Obtenha modelos quantitativos de nível bancário de um MSc em Física e Especialista em Risco.

Você está procurando por modelos de risco matematicamente sólidos que vão além de simples planilhas? Sou um Analista de Risco Quantitativo com experiência no Banco Nacional da Croácia e na Deloitte Risk Advisory. Especializo-me em construir modelos robustos que quantificam a incerteza e impulsionam decisões baseadas em dados.

O que posso criar para você:

• Simulações de Monte Carlo: Projetar resultados futuros usando processos estocásticos.
• Modelagem de Risco de Crédito: Estimativa de PD, LGD e EAD (padrões IFRS 9 / Basel III).
• Risco de Mercado: Value at Risk (VaR), Expected Shortfall e modelagem de volatilidade.
• Testes de Estresse: Análise de cenários para carteiras sob condições extremas.
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Por que me escolher? Diferente de cientistas de dados gerais, eu entendo a teoria financeira subjacente e o cálculo estocástico. Meus modelos são de nível bancário, escaláveis e feitos em Python ou R para máxima performance.

O que você recebe:

1. Código fonte limpo e documentado em Python/R.
2. Relatório PDF profissional com visualizações.
3. Confidencialidade absoluta (pronto para NDA).
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Por favor, envie uma mensagem para discutir seu projeto antes de fazer o pedido.