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Vou construir modelos de otimização de portfólio e alocação de ativos em python
Cientista de Dados Financeiros, IA Generativa, Engenheiro Financeiro
Sou um Cientista de Dados, Engenheiro Financeiro e profissional de análise de dados com mais de 5 anos de experiência atuando na área de ciência de dados e finanças. Com MBA e BBA em finanças, trago u...
Sobre este Serviço
Maximize os retornos e minimize o risco com otimização de portfólio de nível institucional. Como um Engenheiro Financeiro profissional, eu crio modelos de alocação de ativos baseados em dados usando bibliotecas avançadas de finanças em Python. Seja você gerenciando ações, criptomoedas, ETFs ou forex, eu ofereço soluções quantitativas rigorosas para elevar sua estratégia de investimento.
O que eu ofereço:
- Otimização de Média-Variância (MVO) e mapeamento da Fronteira Eficiente
- Modelagem Black-Litterman incorporando suas visões de mercado personalizadas
- Gestão avançada de risco: Risk Parity, VaR, CVaR e Max Drawdown
- Avaliação de métricas de desempenho: índices Sharpe, Sortino e Treynor
- Testes históricos e simulações de desempenho com Monte Carlo
A pilha de tecnologia:
Python (Pandas, NumPy, CVXPY, Riskfolio-Lib), análises interativas com Plotly ou um app Streamlit pronto para implantação.
Por que me escolher?
Eu entrego código de engenharia financeira robusto e visuais interativos modernos. Nada de spam de IA genérico, apenas lógica financeira quantitativa precisa, adaptada às suas restrições de investimento.
POR FAVOR, ENVIE UMA MENSAGEM ANTES DE PEDIR para revisar seus requisitos personalizados e ativos de dados históricos!
Linguagem de programação:
Python
•
SQL
•
Colab
•
MLflow
•
Amazon SageMaker
Frameworks:
Scikit-learn
•
Google ML Kit
•
keras
•
PyTorch
•
Panda
Meu portfólio
Perguntas frequentes
Tradução automática
Você fornece aconselhamento financeiro, de investimento ou de trading?
De jeito nenhum. Sou um engenheiro financeiro quantitativo que oferece modelagem técnica e matemática de portfólios.
Quais classes de ativos seus frameworks em Python podem otimizar?
Qualquer classe de ativo com dados históricos de preços limpos! Posso otimizar combinações personalizadas de ações dos EUA e internacionais, criptomoedas, ETFs, índices, commodities e pares de forex.
Quais bibliotecas em Python você usa para construir o motor matemático?
Eu uso bibliotecas padrão do setor, feitas para alocação de ativos quantitativos, incluindo Pandas e NumPy para estruturação de dados, SciPy e CVXPY para otimização convexa avançada, e Riskfolio-Lib para criar métricas de risco de nível institucional.
Vou receber o código fonte real?
Código fonte limpo, compatível com PEP8 (scripts .py ou notebooks interativos .ipynb do Jupyter) está totalmente incluído nos pacotes Standard e Premium.
