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Vou construir modelos de avaliação de derivativos e precificação de opções em python
Cientista de Dados Financeiros, Analista de Dados, Engenheiro Financeiro
Sou um Cientista de Dados, Engenheiro Financeiro e profissional de análise de dados com mais de 5 anos de experiência atuando na área de ciência de dados e finanças. Com MBA e BBA em finanças, trago u...
Sobre este Serviço
Você está procurando uma solução confiável em Python para precificação de opções ou avaliação de derivativos financeiros?
Eu desenvolvo modelos de finanças quantitativas em Python para precificação, avaliação, análise de risco e engenharia financeira.
Posso criar:
- Precificação de opções Black-Scholes-Merton
- Árvores binomial e trinomial
- Precificação Monte Carlo
- Opções europeias e americanas
- Opções exóticas como barrier, Asian e outras
- Greeks: Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho
- Volatilidade implícita e análise de volatilidade
- Análise de payoff e sensibilidade
- Avaliação de derivativos e modelos de precificação personalizados
Você receberá código Python limpo, bem estruturado, com cálculos claros, visualizações e documentação quando necessário.
Seja para um precificador de opções independente, projeto universitário/pesquisa, modelo de finanças quantitativas ou uma solução personalizada de avaliação de derivativos, posso desenvolver de acordo com suas necessidades.
Ferramentas: Python, NumPy, Pandas, SciPy, Matplotlib, Jupyter Notebook.
Por favor, envie uma mensagem antes de fazer o pedido para projetos complexos ou personalizados de derivativos, assim posso confirmar o escopo e o preço.
Ferramentas de visualização:
Power BI
•
Python
•
Brilhante
•
Tableau
Setor:
Data analytics
•
E-commerce
•
Serviços financeiros
País de Destino:
Austrália
•
Canadá
•
Estados Unidos
Meu portfólio
Perguntas frequentes
Tradução automática
Quais modelos de precificação de opções você suporta?
Posso trabalhar com Black-Scholes-Merton, Árvores binomial e trinomial, simulação Monte Carlo e abordagens de precificação personalizadas, dependendo do instrumento e das necessidades.
Você consegue calcular os Greeks das opções?
Sim. Posso calcular Delta, Gamma, Vega, Theta e Rho, além de análises de sensibilidade e visualizações.
Você consegue precificar opções exóticas?
Sim. Posso trabalhar com instrumentos como barrier, Asian e outras opções não padrão, dependendo da estrutura do payoff e dos inputs disponíveis.
Você consegue construir o modelo totalmente em Python?
Sim. O modelo pode ser entregue como scripts Python limpos e/ou um Jupyter Notebook documentado.
Você consegue usar simulação Monte Carlo?
Sim. Posso criar modelos de precificação Monte Carlo com simulações configuráveis, estruturas de payoff, análise de convergência e sensibilidade.
Você consegue calcular volatilidade implícita?
Sim. Posso implementar cálculos de volatilidade implícita e análises de volatilidade relacionadas com base nos seus inputs de mercado.
Você consegue construir um modelo personalizado de avaliação de derivativos?
Sim. Para produtos personalizados, forneça a estrutura do payoff, termos do contrato, inputs de mercado e resultados desejados para que eu possa determinar a abordagem de modelagem adequada.
Você consegue explicar a matemática por trás do modelo?
Sim. Posso incluir a metodologia do modelo, fórmulas, hipóteses e uma explicação clara de como a implementação funciona.
