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Vou validar sua estratégia de trading e detectar overfitting
Desenvolvedor Quant em Python | Backtesting e Validação de Estratégias
Sou um desenvolvedor quant em Python especializado em backtesting e validação de estratégias de trading. Uso os métodos confiáveis por instituições — Cross-Validation Purged Combinatória, Sharpe Ratio...
Sobre este Serviço
A maioria dos backtests parece lucrativa pelos motivos errados: a estratégia foi ajustada nos mesmos dados em que foi testada, ou o código sutilmente dá uma olhada no futuro. Descubro qual deles.
Valido estratégias de trading com os métodos usados por instituições (López de Prado): Cross-Validation Purged Combinatória, Sharpe Ratio Probabilístico & Inflado, e uma auditoria de código estático de look-ahead/ vazamento.
Envie sua estratégia (regras ou código) e o log de trades. Você receberá um relatório claro respondendo a uma pergunta: essa vantagem é real ou vai desaparecer ao vivo?
O que você recebe:
Um veredicto PASS/FAIL com a probabilidade de sua vantagem ser real (PSR/DSR)
Resultados fora da amostra em múltiplos caminhos independentes de CPCV, não uma história sortuda
Análise de estresse e drawdown com Monte Carlo
(Código padrão/premium) de auditoria identificando viés de look-ahead e vazamento
Um relatório limpo: resumo executivo + apêndice técnico
Minha ferramenta de validação de código aberto (CPCV, Sharpe Inflado, auditoria de look-ahead) está no GitHub com uma suíte de testes completa. Veja exatamente como trabalho antes de fazer seu pedido.
Não tem certeza de qual pacote é o ideal? Mande uma descrição de uma linha da sua estratégia e eu aconselharei honestamente.
Linguagem de programação:
Python
Tecnologia:
Excel
•
caderno Jupyter
Tipo de análise:
análise estatística
•
Análise Preditiva
Ferramentas:
Outros
Outros serviços de Data Analytics que eu ofereço
Perguntas frequentes
Tradução automática
Você precisa do meu código secreto de estratégia?
Não. Para os pacotes estatísticos, um log de trades é suficiente. A auditoria de código (Standard/Premium) precisa da fonte — posso assinar um NDA felizmente.
E se minha estratégia não passar na validação?
Então você economizou dinheiro de verdade. Um FAIL limpo com as razões (overfitting / vazamento) é um resultado válido e valioso — é isso que você está pagando para eu descobrir.
Você também consegue construir ou consertar a estratégia?
Meu foco é validação, não venda de sinais. Se forem necessárias correções, posso planejar isso separadamente, mas a auditoria em si permanece imparcial.
