Vou construir modelos de séries temporais ARIMA e GARCH em R ou Python

Você trabalha com dados financeiros, econômicos ou de negócios que mudam ao longo do tempo e precisa de previsões precisas feitas por alguém que faz isso em nível de pesquisa?

Sou Sbusiso, estudante de Honours em Análise de Risco na UFS, pesquisando ativamente modelagem de volatilidade e risco de cauda em setores da JSE usando modelos da família GARCH e Teoria de Valores Extremos.

O que posso construir:

• Modelos ARIMA / SARIMA para previsão de tendência e sazonalidade
• GARCH, EGARCH, GJR-GARCH para modelagem de volatilidade
• GARCH de mudança de regime de Markov (MS-GARCH) para detecção de regimes
• Copulas Vine bivariadas para modelagem de dependência de ativos
• Teoria de Valores Extremos (EVT) para risco de cauda e VaR
• Diagnóstico de modelos, testes de resíduos e avaliação de previsões
• Backtesting completo com validação walk-forward

Ferramentas: R · Python · rugarch · forecast · rmgarch · scipy

Credenciais:

• Disciplinas de Honours em Análise de Risco: Séries Temporais Financeiras, EVT, Análise Multivariada
• BSc em Ciências Atuariais
• Certificado Profissional de Ciência de Dados da IBM
• Engine de arbitragem estatística ao vivo na JSE (MS-GARCH + Copulas Vine)

Código limpo, interpretação clara e resultados em linguagem simples estão incluídos.

Me envie uma mensagem antes de fazer o pedido para confirmar o escopo.