Eu farei o backtest e a otimização da sua estratégia de trading em python

Seu edge é real ou só um backtest bonito? Vamos descobrir, honestamente.

A maioria dos backtests parecem lucrativos por causa de lookahead, leakage, fills irreais ou curve-fitting. Eu testo do jeito que um quant faz, com custos realistas e validação adequada, para que os números realmente tenham significado antes de você arriscar seu capital.

Backtest Limpo

uma estratégia testada corretamente: spread/corretagem/slippage realistas, métricas principais (lucro líquido, fator de lucro, taxa de acerto, expectativa, drawdown máximo, Sharpe) e uma curva de patrimônio.

Otimização + Walk-Forward

otimização de parâmetros com walk-forward / validação fora da amostra em múltiplos símbolos e prazos, além de verificações de overfitting/robustez para que eu esteja ajustando uma edge, não curve-fitting no passado.

Relatório de Pesquisa Quantitativa

o tratamento completo: auditoria de leakage e lookahead, Monte Carlo / testes de estresse, análise de regime de mercado e o código de backtest reutilizável entregue.

Traga uma estratégia Pine, MQL ou Python, ou uma descrição clara por escrito. Por favor, entre em contato antes de fazer seu pedido, para que possamos escolher a abordagem certa para você.

Vou te dar um veredicto direto, não um otimista.

Edge parece real? Vamos automatizá-la. Edge parece fraca? Vamos consertá-la. Veja meus outros gigs para os próximos passos.