Eu vou desenvolver quant em python, testes de opções e ações

Eu crio ferramentas de negociação em Python confiáveis que vão desde a ideia até o backtest e execução ao vivo.

Trabalho com hedge funds e prop firms, além de traders individuais sérios e startups que querem sistemas limpos e explicáveis para opções e ações.

Onde eu ajudo - Ações: swing trading, day trading, momentum, reversão à média, breakout e follow-up de tendência, pares e stat arb, long short, fator e multi fator, rotação de ETF, eventos e lucros, sobreposições de portfólio e risco - Opções e volatilidade: calls cobertas e wheel, spreads de crédito e débito, iron condors, straddles e strangles, borboletas, calendários e diagonais, carry de volatilidade, fluxos de gamma e vega, hedge e risco, sistemas intradiários e de swing

- Execução e dados: Interactive Brokers IBKR, Schwab, TradeStation, Tradier, Alpaca, Quantconnect.

Dados de mercado via Polygon.io, Tiingo, IEX Cloud, Nasdaq Data Link, Quandl, Norgate Data, ORATS, Cboe LiveVol, OptionMetrics IvyDB, dxFeed, DTN IQFeed, CME DataMine, Barchart OnDemand, Yahoo Finance yfinance, EOD Historical Data, Unusual Whales Resultados selecionados

- Construí frameworks de backtesting de alto desempenho que lidam com grandes conjuntos de dados de ações e opções. por favor, envie uma mensagem