Eu farei o backtest da sua estratégia de trading em python com out of sample testing

Envie-me suas regras de entrada e saída. Eu as codificarei em Python e farei o backtest corretamente, depois te direi o que as evidências realmente apoiam.

Cada pedido inclui:

• Regras implementadas e backtestadas em dados históricos diários
• Testes walk-forward com embargo entre os períodos de treino e teste, para que os resultados não sejam contaminados por dados que a estratégia já viu
• Resultados in-sample e out-of-sample reportados separadamente
• Estresse de custos com custos de transação assumidos de 1x, 2x e 3x
• Verificações de sensibilidade: cada parâmetro movido +/-10%, preenchimentos no fechamento ao invés do próximo open, sinais atrasados um bar completo
• Um veredicto em linguagem simples com a razão específica por trás dele, e o que mudaria isso

Eu te aviso quando uma estratégia não se sustenta, e a maioria não se sustenta. Se você quer um relatório que confirme o que já acredita, não sou o vendedor certo.

Um relatório de exemplo está na galeria. Seu veredicto NÃO ESTÁ ESTABELECIDO, com as razões mostradas.

Eu não crio estratégias e não vendo sinais, indicadores ou sistemas prontos. Eu testo as regras que você me envia.

Apenas análise de dados. Não sou consultor financeiro. Não recomendo nenhuma segurança, nenhuma operação e nenhuma corretora, e não faço nenhuma afirmação sobre desempenho futuro.