Eu vou fornecer dados de tick do ES limpos e verificados
Arquiteto Quantitativo Engenheiro de Dados Financeiros Especialista em Trading Algorítmico
Sobre este Serviço
Pare de apostar com dados "sujos" que arruinam seu backtesting.
Na negociação quantitativa, sua estratégia é tão boa quanto os dados. Conjuntos de dados genéricos frequentemente têm lacunas e duplicatas que criam sinais falsos. Eu forneço dados de tick de futuros do ES (S&P 500) verificados, processados meticulosamente para análise de nível profissional.
Entrego um conjunto de dados financeiros de alta fidelidade otimizado para negociações de alto desempenho.
Por que este conjunto de dados do ES é superior:
- Política Zero-Gap: Sessões RTH e ETH verificadas.
- Deduplicado: Meu protocolo remove impressões ruins e erros de timestamp.
- Opções de formato: Parquet de alta velocidade (para Python/Quants) ou CSV.
- Pronto para plataforma: Formatado para Sierra Chart, Python ou NinjaTrader.
>>> OFERTA DE LANCAMENTO <<< Estou aceitando meus primeiros 3 projetos com preço com desconto enquanto construo meu perfil. Obtenha dados de nível institucional por um custo de entrada menor. Assim que essas 3 vagas forem preenchidas, os preços voltam ao padrão.
O que está incluído:
- Preço (Bid/Ask/Last) e Volume para cada tick.
- Timestamp preciso em milissegundos/microsegundos.
- Estrutura de dados limpa e organizada.
Por favor, envie uma mensagem antes de fazer o pedido para discutir anos específicos e lógica de roll. Vamos construir sua estratégia sobre uma base sólida.
Meu portfólio
Perguntas frequentes
Tradução automática
Em que formato receberei os dados do ES?
Forneço dados em formato Parquet de alta velocidade (altamente recomendado para Python/Pandas e análise quantitativa) ou CSV padrão. Se precisar de uma estrutura específica para seu banco de dados, é só avisar.
O conjunto de dados inclui sessões overnight (ETH)?
Sim. Por padrão, forneço a sessão completa de 24/5 (tanto RTH quanto ETH). No entanto, se sua estratégia só precisar de Horário de Negociação Regular (RTH), posso fornecer uma versão filtrada sem custo adicional.
Os dados são compatíveis com Sierra Chart ou NinjaTrader?
Com certeza. Posso formatar os arquivos para serem compatíveis nativamente com Sierra Chart, NinjaTrader ou motores de backtest em Python personalizados. Por favor, informe sua plataforma ao fazer o pedido.
Como você garante que não há lacunas ou impressões ruins?
Aplico uma Política Zero-Gap. Cada conjunto de dados passa por um protocolo de verificação personalizado que identifica e corrige ticks ausentes, remove duplicatas e filtra "impressões ruins" (preços fora de faixa) para garantir que seu backtesting seja 100% preciso.
Como é feito o rollover do contrato?
Uso uma lógica padrão de rollover de futuros baseada em transições de volume/interesse aberto para fornecer uma sequência contínua de backtesting. Se tiver uma preferência de rollover personalizada, envie uma mensagem para discutirmos.

