Ver categorias
Explorar
Fiverr Pro
Português
$
USD
Vou construir um modelo de precificação de opções personalizado em python com black scholes e heston
Estudante de Matemática e Estagiário de Pesquisa
Construo ferramentas de precificação e calibração para derivativos e renda fixa — código que precisa ser matematicamente correto e rápido.
Estudante de matemática (GPA 1.2/~3.9), Estagiário de Pesqui...
Sobre este Serviço
Código de precificação de opções funcional, não uma caixa preta, cada fórmula vem com a matemática subjacente, para que você possa verificar ou estender depois.
Cobre: opções europeias (Black-Scholes), volatilidade estocástica (Heston via inversão de Fourier), todos os 8 tipos de opções de barreira, Greeks, volatilidade implícita.
Entregue como um Python limpo e documentado, veja meu repositório Black-Scholes/Heston/Barrier no GitHub (link no perfil) para o estilo e qualidade do código.
Formação: estudante de matemática do último ano (GPA 1.2/~3.9), Estagiário de Pesquisa no Zuse Institute Berlin em aproximação racional para superfícies de volatilidade.
