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Vou testar sua estratégia de trading em python com estatísticas honestas
Finance Broski
Sobre este Serviço
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Eu faço backtest de estratégias de trading do jeito que os escritórios profissionais de quant fazem — e vou te contar a verdade sobre a sua, mesmo que a resposta seja não.
Recentemente, encontrei um bug de look-ahead no meu próprio livro sistemático que tinha criado uma "vantagem" falsa — essa é a rigorosidade que eu trago para a sua estratégia.
O que você recebe:
Testes sem survivorship (incluindo ações deslistadas quando relevante)
Custos realistas: comissões, slippage, spread — nada de fills de fantasia
Estatísticas honestas: Sharpe, max drawdown, taxa de acerto, turnover
Comparação com benchmark para você saber se a estratégia supera fazer nada
Nível premium: análise walk-forward e verificações de overfitting — os testes que diferenciam vantagens reais de ilusões de curve-fit
Se sua vantagem for real, você vai saber. Se não for, também vai saber — antes de arriscar seu capital nela.
Conheça mais sobre Finance Broski
Finance Broski
AI Automation and Python Developer, Data Pipelines, Trading Systems
- A partir deÍndia
- Membro desdejun. de 2026
- Responde em aprox.:1 hora
Idiomas
Hindi, Inglês
I build Python automations, AI integrations (GPT, Claude, Gemini APIs), and data pipelines that run daily without you thinking about them. Every deliverable ships with verification built in: row counts, integrity checks, automated tests. My standard comes from quantitative finance, where silent data errors cost real money. Specialty niche: trading systems - honest backtesting, broker API integration. Code samples: github.com/Finance-broski - six public repos, including an execution layer with 11 passing tests. Tell me the task you do manually; I will tell you if it is automatable.
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Perguntas frequentes
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Você pode garantir que a estratégia será lucrativa?
Não — e ninguém honesto consegue. O que eu garanto é um teste honesto: custos realistas, sem ajuste de curva e um veredito claro. Recentemente, rejeitei minha própria estratégia quando ela não passou no benchmark, mesmo com um Sharpe acima de 1. Você está comprando a verdade, não uma estratégia de vendas.
O que você precisa de mim para começar?
Suas regras de estratégia escritas o mais precisamente possível (entradas, saídas, tamanho das posições), o mercado e os instrumentos, e sua fonte de dados, se tiver uma. Se as regras forem ambíguas, eu perguntarei antes de codificar — ambiguidade é onde os backtests dão errado.
Quais mercados e plataformas você cobre?
Ações indianas (NSE) com meu próprio conjunto de dados de 16 anos sem sobrevivência, ações dos EUA, forex e cripto com fontes de dados padrão. O resultado é um backtest em Python com log completo de negociações — independente de plataforma.
Como posso saber se os resultados não estão overfit?
Essa é a essência do que eu vendo. Os níveis Standard e Premium incluem testes walk-forward; o Premium adiciona varreduras de parâmetros e validação fora da amostra. Se sua estratégia só funciona para um valor mágico de parâmetro, eu vou te mostrar isso — antes que o mercado descubra.
Você consegue transformar a estratégia em um bot ou EA ao vivo depois?
Sim, como um projeto separado — eu também construo sistemas de execução (veja meu perfil). Eu mantenho testes e implantação deliberadamente separados: você só deve automatizar uma estratégia depois que ela passar por testes honestos.
Minha estratégia fica confidencial?
Completamente. Suas regras nunca são reutilizadas, compartilhadas ou negociadas por mim. Eu faço minha própria pesquisa sistemática — não tenho interesse na sua vantagem, apenas em testá-la corretamente.
E se o backtest não mostrar vantagem?
Então, eu te digo exatamente isso, com os números e as razões. Um teste de 50 dólares que impede você de implantar uma estratégia perdedora é o seguro mais barato no trading. Aproximadamente metade dos backtests honestos acabam assim — saber é melhor do que esperar.
Quais prazos e dados você consegue lidar?
Diariamente e intradiariamente, até barras de 1 minuto, dependendo da disponibilidade de dados para seu mercado. Dados de tick e simulação de livro de ordens estão fora do escopo desses pacotes — eu aviso isso de antemão se sua estratégia precisar deles.
