Vou testar sua estratégia de crypto ou tradingview em python

Antes de arriscar dinheiro de verdade em uma estratégia de trading, descubra se ela realmente tem uma vantagem. Eu transformo suas regras em Python e faço um backtest com 12 meses de dados reais de exchanges de criptomoedas (Bybit, Binance e similares) - com taxas de taker e slippage em cada operação.

A maioria dos backtests parecem ótimos porque ignoram custos, olham para o futuro ou ajustam demais ao passado. Os meus usam execuções conservadoras (parada contada primeiro), aquecimento adequado dos indicadores e sem olhar para frente.

Você recebe:

• operações, taxa de acerto, fator de lucro, maior drawdown, R/R médio, divisão entre posições longas e curtas
• curva de patrimônio e um resumo em linguagem simples
• uma avaliação clara: vantagem, sem vantagem ou dados insuficientes
• código fonte em Python (Standard e Premium)

O pacote Standard inclui testes fora da amostra e sensibilidade de parâmetros; o Premium adiciona walk-forward, Monte Carlo e um teste de estresse de custos 2x.

Eu mesmo aplico o mesmo padrão ao meu trabalho: minha estratégia de sinal (627 operações, taxas reais) teve um fator de lucro de 0,58 - sem vantagem - e esse resultado foi publicado.

Boa combinação: estratégias de criptomoedas baseadas em indicadores, swing ou intradiárias. Não recomendado: promessas de lucro garantido ou HFT em tick-level.

Envie suas regras por mensagem antes de fazer o pedido - vou confirmar o que é possível testar.