Eu vou debugar por que o seu backtest do tradingview difere dos resultados ao vivo

Sua estratégia parece lucrativa no TradingView, mas perde dinheiro na prática? Vou descobrir o porquê.

Eu verifico a lógica do seu backtest e a reconstruo de forma realista em Python para revelar o que o Strategy Tester está escondendo.

O que eu verifico:

Viés de lookahead e repainting

Suposições de preenchimento, slippage e comissão

Ordem intrabar de stops versus targets

Problemas de dados (rolls de contrato, gaps, barras ruins)

Lógica do Pine Script versus o que realmente é executado

O que você recebe:

Causes listadas por impacto

Constatações em linguagem simples

Níveis superiores: replicação em Python, walk-forward e resultados de Monte Carlo, relatório final em PDF

Recentemente, identifiquei um gap de uma estratégia de futuros relacionado a erros de splice de dados e bugs de ordens de saída, e validei a reconstrução com as exportações do TradingView.

Serei direto: se a vantagem não existir, eu aviso. Esta é apenas análise e debugging, sem aconselhamento de trades e sem garantias de lucro.

Para começar, envie o código da sua estratégia ou regras, mercado, timeframe e os resultados de backtest vs ao vivo que você está vendo.