Eu farei o teste de estresse e validar o seu backtest de estratégia de trading

Antes de você arriscar capital com uma vantagem aparente de trading, vou testar de forma independente as evidências por trás do seu backtest existente.

Isso não é criação de estratégia, sinais de trading, previsão de lucro ou uma promessa de que sua estratégia vai funcionar ao vivo. Isso é validação adversarial: eu verifico se o seu resultado aparente sobrevive aos modos de falha estatística que fazem os backtests parecerem melhores do que a realidade.

Dependendo dos seus dados, a revisão pode examinar:

• Se o resultado é estável em diferentes períodos de tempo ou se desmorona fora da janela que você testou
• Se é impulsionado por uma tendência compartilhada em vez de uma relação real
• Se é impulsionado por outliers ou por uma amostra efetiva pequena
• Se sobrevive à correção por múltiplas variáveis/parâmetros testados
• Desempenho fora da amostra protegido, quando aplicável

Você recebe um veredicto em linguagem simples: SOBREVIVE AOS TESTES ATUAIS / FRÁGIL-INCONCLUSIVO / PROVÁVEL ARTIFATO, junto com as evidências por trás dele, o que isso significa e suas limitações.

Não é conselho de trading ou sinais. Não é garantia de lucratividade. Não é otimização ou desenvolvimento de estratégia. Não é uma promessa de que seu resultado está correto, o ponto é testá-lo honestamente, inclusive quando a resposta for não.