Vou testar no passado e analisar sua estratégia com sharpe ratios usando python

*Pare de adivinhar. Comece a fazer backtesting.*

Vou fazer o backtest da sua estratégia de trading usando Python, Pandas e NumPy para mostrar exatamente como ela teria se saído com dados históricos reais.

A maioria dos traders perde dinheiro porque nunca testa suas ideias. Eu ofereço backtesting profissional, baseado em dados, para que você possa validar sua estratégia antes de arriscar seu capital.

*Minha experiência:*

Desenvolvedor Python especializado em análise quantitativa e backtests de trading algorítmico. Uso bibliotecas padrão da indústria como Pandas, NumPy e Matplotlib para garantir precisão.

*O que você vai receber - Pacote básico:*

Backtest completo em Python das suas regras de entrada/saída

Métricas de desempenho principais: Taxa de vitória, Fator de lucro, Total de trades, Expectativa

Análise de Max Drawdown + Índice de Sharpe

Gráfico de curva de patrimônio limpo usando Matplotlib

Detalhamento de trade por trade em CSV

Relatório em PDF com resultados explicados em linguagem simples

1 revisão

*Mercados que cubro:*

Ações, Forex, Cripto, Índices, Commodities - qualquer ativo com dados históricos.

*Fontes de dados que uso:*

Yahoo Finance, Binance ou seus próprios dados CSV. Basta me informar o ticker e o período de tempo.

evitar overfit.