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Trader quantitativo
Tenho mais de 5 anos de experiência como trader discricionário para pequenos gestores de ativos do buy-side e gerenciei mais de US$ 1 milhão em fundos de várias classes de ativos. Tradei principalment...
Sobre este Serviço
Ofereço um serviço personalizado de Otimização de Portfólio para mais de 100 ativos e para qualquer classe de ativo. Isso inclui:
1) Plotar e calcular a distribuição/histórico do retorno dos ativos, volatilidade e qualquer outra medida ao longo do período desejado.
2) Teste de estresse do viés mínimo na escolha do dataset (métodos Bootstrap e fora da amostra).
3) Calcular e plotar a Matriz de Correlação e Covariância/Variância.
4) Calcular o Índice de Sharpe e/ou qualquer outra métrica de retorno ajustado ao risco preferida.
5) Simulação de Monte Carlo para n conjuntos de pesos aleatórios de portfólio.
6) Plotar todos os pesos possíveis associados aos retornos ajustados ao risco (destacando o melhor portfólio)
