Eu vou testar sua estratégia de trading em python com análise completa de risco e drawdown

Pare de adivinhar se suas regras de trading funcionam. Eu vou criar um motor de backtesting rápido, preciso e reproduzível em Python (Pandas/NumPy) para testar sua estratégia exata com dados históricos, sem viés de look-ahead.

O QUE VOCÊ RECEBERÁ:

• Lógica de estratégia personalizada: Regras de entrada/saída usando RSI, MACD, VWAP, EMA, Bandas de Bollinger, Valor de Localização de Fechamento (CLV) ou ação de preço personalizada.
• Modelagem realista de fricção: Deslizamento, corretagem e custos de transação incorporados diretamente no cálculo.
• Métricas de risco institucional: Retorno acumulado, taxa de vitória, fator de lucro, índice de Sharpe, índice de Sortino e drawdown máximo (MDD).
• Relatório visual: Curva de patrimônio em alta resolução, gráfico de drawdown submerso e detalhamento do retorno mensal.
• Log completo de negociações (CSV): Cada negociação simulada com timestamps de entrada/saída, preços e retorno líquido.
• Código Python limpo: Script modular, bem comentado, que você pode rodar novamente a qualquer momento.

POR QUE TRABALHAR COMIGO?

A maioria dos backtests falha em mercados ao vivo porque ignoram a fricção de execução ou regimes de volatilidade. Eu crio pipelines limpos e vetorizados que revelam sua verdadeira vantagem estatística.

Envie uma mensagem com as regras da sua estratégia antes de fazer o pedido para que possamos escolher o pacote certo!