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Eu farei modelagem de risco de crédito pd com provisionamento IFRS 9
Sou um pesquisador e desenvolvedor dedicado, com forte experiência em matemática, estatística e finanças. Trabalhei em projetos envolvendo previsão de preços de ações, simulações de Monte Carlo, preci...
Sobre este Serviço
Vou construir modelos robustos de risco de crédito IFRS 9, incluindo modelagem de PD (Probabilidade de Inadimplência) e provisionamento de ECL (Perda de Crédito Esperada), adaptados ao seu portfólio.
Se você é um banco, NBFI, fintech ou auditor precisando de um modelo de risco de crédito que seja defensável e compatível com regulamentos, entrego modelagem completa, desde a preparação dos dados até os resultados finais validados.
O que está incluído nesta oferta:
Modelagem de PD
- Modelos de PD baseados em regressão logística / scorecard
- Estimativa de PD através do ciclo (TTC) e ponto no tempo (PIT)
- Segmentação por produto, região ou classificação de risco
Classificação IFRS 9 Staging & SICR
- Classificação em Stage 1 / Stage 2 / Stage 3
- Lógica de gatilho para aumento significativo de risco de crédito (SICR)
- Determinação de ECL de 12 meses versus ao longo da vida
Cálculo de ECL / Provisionamento
- Framework PD × LGD × EAD
- Overlay macroeconômico prospectivo
- Ponderação de múltiplos cenários (base, upside, downside)
Validação e Avaliação do Modelo
- Testes de poder discriminatório (Gini, KS, AUC)
- Backtesting e verificações de calibração
- Testes de sensibilidade e stress (níveis superiores)
Visualização dos Resultados
- Outputs visuais em Excel/PowerBI/Python (conforme sua preferência)
Documentação & Relatórios
- Relatório de metodologia adequado para auditores.
Meu portfólio
Perguntas frequentes
Tradução automática
Você assina NDAs?
Sim, fico feliz em assinar um NDA antes de receber qualquer dado ou informação sensível do portfólio.
Você consegue trabalhar com meus dados existentes?
Sim — envie seus dados de empréstimo ou portfólio (Excel, CSV ou exportação SQL) e eu adaptarei o modelo para se encaixar na sua estrutura e campos.
Este modelo é compatível com auditoria IFRS 9?
O modelo segue a metodologia IFRS 9 e práticas de validação padrão do setor (Gini, KS, AUC, backtesting), tornando-o adequado para auditoria interna e revisão regulatória. A aprovação final depende dos requisitos específicos do seu auditor.
Você pode personalizar o modelo para Basel II/III também?
Sim, os componentes PD/LGD/EAD podem ser adaptados para cálculos de requisitos de capital Basel como um complemento — basta me enviar uma mensagem antes de fazer o pedido.
